BULANIK MANTIK VE KONTROL SİSTEMLERİNİN BİREYSEL KREDİLENDİRMELERİN NİHAİ KARAR AŞAMASINDA KULLANIMI
- 28 December 2020
- journal article
- Published by Bursa Uludag University in International Journal of Social Inquiry
- Vol. 13 (2), 725-764
- https://doi.org/10.37093/ijsi.837751
Abstract
Batık kredilerdeki hızlı artış, bankaların kredi verirken risklerini minimize edebilmeleri için daha temkinli ve seçici davranmalarını gerektirmektedir. Kredilendirme işlemleri, her ne kadar nesnel ve nicel finansal kriterler kullanılarak yapılıyor olsa da müşteriye sunulan kredi teklifi müşterinin beklentilerini karşılamadığı zaman, nihai karar aşaması sezgisel olarak gerçekleştirilebilmektedir. Bu gibi durumlarda, alınan kararların başarımı banka personelinin veya birim yöneticisinin tecrübelerine bağlı kalmaktadır. Bu tür öznel uygulamalar, hem bir banka içinde tek tip olmayan kredilendirme kararlarının alınmasına hem de batık kredi olasılığının artmasına neden olabilmektedir. Bu sakıncaları gidermenin yollarından biri, nihai karar aşamasının banka üst yönetimi tarafından ortak akıl ile belirlenmiş bazı öznel kurallar dahilinde standartlaştırılıp otomatikleştirilmesidir. Bulanık mantık, öznel yargıların ve nitel kriterlerin nicel olarak değerlendirilmesine ve analiz edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, kredilendirme sürecinin nihai karar aşamasında kullanılmak üzere oluşturulan örnek bir öznel değerlendirme kural tabanı için bulanık mantık yaklaşımlarından nasıl yararlanılabileceğini incelemektir. Çalışmada, hipotetik bir kredilendirme problemi ele alınmış, bulanık dilsel niteleyiciler, bulanık önermeler ve bulanık mantık kontrol sistemi (BMKS) kullanılarak modellenmiş ve çözülmüştür. Çözüm sonucunda MATLAB yazılımı ile görselleştirilen BMKS kural tabanı, farklı seviyelerdeki öznel değerlendirme puanlarının nihai karar üzerindeki etkisinin incelenmesini olanaklı kılmıştır. Ayrıca, elde edilen pseudo-code iki boyutlu yüzey görüntüsü ile karar alanları ve müşteri grupları oluşturulmuştur.Keywords
This publication has 16 references indexed in Scilit:
- The Importance of Subjective Criteria in Credit Ratings Under Informality: Sectors and regions with high informality. An analysis of participation banking in Turkeyİktisat İşletme ve Finans, 2014
- CREDIT SCORING, STATISTICAL TECHNIQUES AND EVALUATION CRITERIA: A REVIEW OF THE LITERATUREIntelligent Systems in Accounting, Finance and Management, 2011
- Fuzzy aggregation and averaging for group decision making: A generalization and surveyKnowledge-Based Systems, 2009
- Credit risk assessment: a challenge for financial institutionsIMA Journal of Management Mathematics, 2006
- A survey of credit and behavioural scoring: forecasting financial risk of lending to consumersInternational Journal of Forecasting, 2000
- Fuzzy sets as a basis for a theory of possibilityFuzzy Sets and Systems, 1999
- Connections between MVn algebras and n-valued Lukasiewicz-Moisil algebras Part IDiscrete Mathematics, 1998
- Stability of linguistic modifiers compatible with a fuzzy logicLecture Notes in Computer Science, 1988
- A COMPARATIVE ANALYSIS OF EMPIRICAL VS. JUDGMENTAL CREDIT EVALUATIONThe Financial Review, 1979
- Fuzzy setsInformation and Control, 1965