The financial fraud detection using machine learning

Abstract

Система виявлення фінансових шахрайств засобами машинного навчання – сучасний інструмент забезпечення інформаційної безпеки у фінансових установах і комерційних організаціях. У даній роботі формалізовано задачу виявлення фінансових шахрайств з платіжними картками у термінах машинного навчання. Обґрунтовано вибір математичного апарату для функціонування моделі виявлення фінансових шахрайств з платіжними картками. Також було адаптовано математичні алгоритми до розв’язання задачі класифікації транзакцій і наведено покроковий алгоритм реалізації даної задачі машинного навчання. Розроблено та обґрунтовано технічну реалізацію системи виявлення фінансових шахрайств з платіжними картками на базі хмарних служб Microsoft Azure. Проведено оцінку ефективності роботи запропонованої системи виявлення шахрайських транзакцій, де критерієм ефективності було обрано загальноприйняті показники у теорії машинного навчання чутливість та специфічність.